طرح مدل سازی تاب‌آوری مالی در بانک‌های تجاری در دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آقای حجت رضائی صوفی دانش آموخته دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح «مدلسازی تاب‌آوری مالی در بانک‌های تجاری» با بیان اینکه مسأله مدیریت ریسک مالی در بانک‌ها از مهم‌ترین چالش‌هایی است که بانک‌ها با آن روبرو هستند گفت: مؤسسات قانون‌گذار بانکی بین‌المللی با درک این نیاز و بیان مفهوم جدیدی به نام تاب‌آوری مالی الزاماتی را در این خصوص به بانک‌های مرکزی ابلاغ می‌کنند.
وی افزود: بحران‌هایی همچون بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و همه گیری جهانی اخیر کرونا، بانک‌ها را بر این وا داشته که با یک دیدگاه جدید و نوین به این مسأله نگاه کنند.
وی خاطر نشان کرد: ارائه یک مدل دقیق و جامع که بتواند تاب‌آوری مالی را به شکل مناسب محاسبه کرده و برای ارتقای آن برنامه داشته باشد در این موضوع احساس نیاز می‌شد؛ از این رو طرحی را بر این اساس پیگیری کردیم.
آقای صوفی ادامه داد: از آنجا که رویکرد‌های حاضر در خصوص تاب آوری مالی فاقد یکپارچگی، دقت و پیاده‌سازی بوده است، در این طرح تلاش شد که با تحلیل تجربیات و وضعیت‌های بانک‌های تجاری در ایران و بررسی شوک‌های اثر گذار بر محیط کسب و کار کشور، وضعیت تاب‌آوری آن‌ها تحلیل شود.
وی اضافه کرد: در بخش اول یک رویکرد یکپارچه و کمی برای محاسبه تاب آوری مالی برای اولین بار ایجاد شد. در ادامه یک رویکرد دقیق برای ارتقای تاب‌آوری مبتنی بر شبیه‌سازی عامل محور توسعه داده شد. از این رو این رساله هم در خصوص ارتقای مرز‌های دانش در موضوع مورد مطالعه، و هم ارائه روش جدید مهم بوده است. همچنین نتایج این رساله می‌تواند هزینه‌های ناشی از مواجه شدن با بحران‌های مالی که بعضاً باعث ورشکستگی بانک‌ها شده است را نیز کاهش دهد.
آقای صوفی گفت: مخاطب اصلی این تحقیق مدیران بانکی کشور هستند که با اتخاذ سیاست‌های مناسب در هر سناریو بتوانند رویکردی را اتخاذ کنند تا حداقل آسیب را از شوک ببیند.
این محقق در خصوص چالش‌ها و آینده کار گفت: مشکل اصلی کار ما در دسترسی به داده‌های دقیق بود. برای مثال رویکرد‌های اعتبارسنجی و وام‌دهی بانک‌ها، روش‌های جذب سپرده و سیاست‌های کشور از چالش‌های اصلی این مطالعه بود. بسیار جذاب خواهد بود که مطالعات آینده با تمرکز دقیق روی بانک‌های مختلف و همکاری مسؤولانه مدیران بانکی کشور بتوانند از اطلاعات بسیار دقیق برای بهبود هر چه بیشتر نتایج استفاده کنند.
وی با اشاره به ویژگی‌های طرح گفت: ویژگی‌های اصلی این طرح ترکیب آکادمیک بودن و کاربردی بودن آن است. یعنی طرح با بکارگیری روش‌های دقیق علمی در بخش‌های مختلف، از داده‌های مناسب برای آنالیز روش و تحلیل تجربیات بانک‌های مختلف در شوک‌های مختلف استفاده می‌کند.
آقای صوفی با بیان اینکه این طرح نمونه داخلی ندارد، گفت: نمونه خارجی نیز با این ابعاد وجود ندارد. در مطالعات خارجی تنها رویکرد‌های کیفی، تک بعدی و بدون ساختار‌های کمی و دقیق ارائه شده است. در این پروژه یکپارچه‌سازی، کمی‌سازی روش، تمرکز روی چند بعد و محاسبه و ارتقای تاب‌آوری مالی و از همه مهم‌تر استفاده از داده‌های دقیق برای آنالیز روش توسعه داده شده مورد توجه قرار گرفت.
وی با اشاره به مزیت‌های رقابتی طرح گفت: این طرح نسبت به سایر رویکرد‌های موجود حائز مزایای زیادی است، آنالیز کمی و ارائه یک مقدار دقیق برای تاب‌آوری مالی بانک‌ها مهم‌ترین مزیت آن است. از سوی دیگر استفاده از داده‌های دقیق و شبیه‌سازی مدل برای شوک‌های مختلف و خصوصاً پاندومی کرونا از مهم‌ترین مزایای طرح است.
آقای صوفی با اشاره به کاربرد‌های پروژه گفت: بانک‌های مختلف کشور می‌توانند با استفاده از این طرح یک نگاه جدید یکپارچه به ریسک‌های اعتباری، نقدشوندگی، عملیاتی و مهم‌تر از همه ریسک سیستمی داشته باشند.
وی افزود: این بانک‌ها با استفاده از نتایج شبیه‌سازی این رساله که با استفاده از جزئیات داده‌های آن بانک‌ها دقیق‌تر نیز خواهد شد، می‌توانند توان مقابله خود را در مقابل شوک‌های خارجی افزایش دهند. بدیهی است که با افزایش تاب‌آوری مالی بانک‌های کشور، تاب‌آوری در سطح اقتصاد کشور نیز ارتقا یابد که این موضوع چیزی جز اقتصاد مقاومتی نخواهد بود.
گفتنی است؛ استاد راهنمای این طرح دکتر اکبر اصفهانی‌پور عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده است.